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近月合約和遠月合約套利

qh近月合約快交割,和遠月合約有價差,價差較大,在近月合約交割前,會漲到遠月合約的價格嗎

當然不會啊。。。

qh中遠月合約和近月合約是什么概念

就是時間的不同啊,合約就是在一定的時間范圍內,與某人約定了以某個參數或事件來進行交易。這兩者只是時間長短的概念

qh 近月合約價格 高于 遠月合約價格 是為什么?

打個比方,一個農產品和約,下個月就是該農產品的收獲期,并且今年種植面積過大,而且是豐收,供大于求,那么下個月和約理所當然的價格就會爆跌,遠月和約價格低于近月和約就很正常了。這其中的原因除了季節因素外,還有很多其他原因可以造成這種現象,具體的我也忘記書上怎么總結的了,總之這種現象并不一定預示熊市或者牛市,比如我所列舉的就只是單一品種的情況而已,也只影響這一品種,并非整個市場。

是多近月合約空遠月合約好.還是空近月合約多遠月合約好

沒有特別固定的做法,因為市場是變化的,你看看棉花1109和1201的差價曲線,幾年前他們的差價都在1000-3000之間,但是今年突然拉到6000+,很多人4000、5000就開始套,結果都被套了1000塊。
只能這么理解,在牛市中,主力合約漲得更猛;熊市中,主力合約跌得更快

qh相鄰月份品種價格相差太大怎么操作好

如果近月和遠月的合約價差很大,穩健點的就做套利,風險小點。具體要買近賣遠,還是賣近買遠,要根據情況來分析。

求人幫我舉例子來解釋圖中套利的現象

這個屬于做價差擴大的套利
假設圖中上面的畫線代表近月合約,下面的代表遠月合約,
以最近的1201白糖和1205白糖為例,7月8日,1201合約價格7088,1205合約價格7070,此時我們買入1201合約,同時等量賣出1205合約進行正向套利,
8月8日,1201合約價格7278,1205合約價格 7113,此時我們平倉
1201合約盈利190點,1205合約虧損43點,
合計總體盈利147點(也就是做一個組合,可以盈利1470元)。


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